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El “Value At Risk” o VAR es la pérdida máxima probable de una cartera de inversión para un nivel de confianza determinado y en un horizonte temporal dado. Est modelo trata de suponer movimientos normales de mercado, excluidas las grandes crisis financieras, no se calcula la pérdida máxima posible en términos ...
Leer más »El concepto del VaR y cómo desató la crisis financiera
