Warren Buffet es el mejor inversor de todos los tiempos o al menos eso pensaba yo hasta que me topé con James Simons, un tipo bastante más aburrido y menos mediático aunque mejor inversor, que eso es lo que vale.

La razón de que sea tan desconocido es que no da entrevistas y prefiere estar alejado del foco mediático pero los datos están ahí, el fondo de inversión de James Simons ha obtenido  una rentabilidad promedia del 66% al año desde 1988. Esto significa multiplicar por 10 la inversión cada 5 años.

James Simons no es un financiero o economista, sino un matemático.

Podría haber tenido una brillante carrera como matemático en una de las principales universidades de América, pero James Simons quería enriquecerse. Por lo tanto, quería poner sus habilidades matemáticas al servicio del campo de las finanzas.

La convicción de James Simons era clara: las matemáticas podrían ayudarle a superar a todos los inversores de Wall Street, sin excepción.

Desde entonces, su enfoque fue radicalmente diferente de todo lo que se hacia  en ese momento.

En 1988, James Simons estaba creando modelos matemáticos complejos para predecir las tendencias del mercado de valores. Esto fue el comienzo de las finanzas cuantitativas. En lugar de perder su tiempo analizando declaraciones de CEO o leyendo informes de empresas, como podría hacer Warren Buffett, James Simons recolectó una riqueza de datos que serían imposibles de digerir para un analista convencional.

James Simons ha desarrollado algoritmos capaces de ingerir todos estos datos cuantitativos y extraer conclusiones ultra precisas de ellos.

El patrón se vuelve claro: Los datos cuantitativos masivos te llevan a obtener un información de calidad que te ofrece una ventaja decisiva a la hora de invertir.

En el bestseller “El hombre que resolvió el mercado: Cómo Jim Simons lanzó la revolución cuantitativa”, dedicado a su vida y método, se revela un ejemplo singular pero muy relevante de los datos cuantitativos que se cuidó de explotar.

Una métrica que analizó se llamaba “pizzas del Pentágono”. Un nombre extraño, sin duda.

James Simons entendió que cada vez que se gestaba una crisis importante en el mundo, ya fueran las invasiones de Irak o Afganistán, o períodos de gran inestabilidad en Oriente Medio, los empleados del Pentágono trabajaban horas extras.

Pero, ¿cómo sabes si los empleados del Pentágono estaban trabajando horas extras sin trabajar allí?

¡Estudiando los libros de pedidos de las pizzerías alrededor del Pentágono! A más pizzas, más movimiento. Este tipo de señal es tomada en cuenta por un algoritmo bien entrenado para prepararse ante un nuevo conflicto geopolítico. Y la guerra significa precios del petróleo por las nubes…

Puedes ver el tipo de conclusiones que los algoritmos cuantitativos son capaces de sacar automáticamente cuando están bien entrenados. Solo queda aprovecharlos en los mercados financieros.

He usado el petróleo como ejemplo aquí, pero se aplica a decenas de miles de otros puntos de datos. Así que puedes ver cómo James Simons se convirtió en el matemático