Cuando Warren Buffet se forra a costa de una buena película de Anne Hathaway

Hoy os quiero hablar de una noticia de la que se hizo eco Droblo hace 12 años y que por entonces me sonaba muy rara pero que a raíz del artículo de ayer me parece muy importante rescatarla ya que además de mostrar como funciona Wall Street, resulta sumamente curiosa.

En el complejo mundo de las finanzas, uno puede esperar hallar correlaciones entre diferentes factores económicos y el movimiento del mercado de valores. Pero ¿quién podría imaginar que la actriz de Hollywood, Anne Hathaway, tuviera influencia en las acciones de la empresa Berkshire Hathaway, presidida por el magnate Warren Buffett?

Este peculiar fenómeno fue destacado por un blogger del Huffington Post, quien señaló que las acciones de Berkshire Hathaway tendían a subir cuando Anne Hathaway estaba en las noticias. Mirvish indicó seis fechas desde 2008 que parecen confirmar esta tendencia. ¿La explicación a este fenómeno? Mirvish sugiere que la respuesta podría estar en los programas de trading algorítmico que rastrean y procesan las noticias y conversaciones en línea.

Para entenderlo mejor, el trading algorítmico es un método de ejecución de órdenes de compra-venta en los mercados financieros utilizando programas de computadora preprogramados que siguen un conjunto definido de instrucciones o algoritmos. Estos sistemas, alimentados por datos masivos y analítica avanzada, pueden detectar tendencias y patrones ocultos en la actividad del mercado, lo que les permite realizar operaciones de alta velocidad y precisión.

Mirvish argumenta que estos algoritmos, al buscar “Hathaway” en internet y encontrar un gran volumen de resultados debido a las noticias de Anne Hathaway, podrían interpretar erróneamente que se trata de una tendencia positiva relacionada con Berkshire Hathaway. Por supuesto, la teoría parece absurda a primera vista, pero al considerar el papel cada vez más relevante de las redes sociales y la analítica de sentimientos en los análisis de mercado, la posibilidad no puede descartarse por completo.

Para profundizar en el tema, contacté a John Bates, un ex científico de computación de Cambridge, cuya empresa Progress Software colabora con hedge funds y otros para ayudarles a encontrar nuevas estrategias algorítmicas. Su respuesta a la pregunta de si la teoría de Mirvish podría ser posible fue sorprendentemente ambigua: “¿Quizás?”

Según Bates, en su línea de trabajo a menudo se encuentran correlaciones extrañas. Las empresas intentan “correlacionar todo contra todo”, explicó. Y si encuentran algo que creen que funcionará una y otra vez, lo probarán. Es como si estuvieran jugando a un enorme juego de asociación de patrones sin referencia a la realidad física.

A menudo, las correlaciones suelen ser entre algún indicador estadístico y una acción o sector industrial. Pero también es posible que algunos hedge funds estén explorando estrategias para minar datos de noticias y redes sociales en busca de otros tipos de correlaciones.

Esto no significa necesariamente que cada vez que Anne Hathaway aparece en las noticias, deberías comprar acciones de Berkshire Hathaway. El funcionamiento de los algoritmos de trading es mucho más complejo y opaco. En muchos casos, incluso los propios traders no saben por qué sus algoritmos están haciendo lo que están haciendo.