Este ratio
Hay una medida que en las últimas décadas ha tenido un ratio de fiabilidad del 100% para anticipar los giros mayores de mercado: Es el ratio Skew/VIX cuando alcanza niveles extremos. Veamos:
- El índice CBOE Skew o simplemente llamado Skew, mide el coste relativo de comprar opciones put fuera del dinero del S&P 500.
- El índice VIX es una medida de volatilidad.
Bien, cuando el ratio Skew/VIX alcanza niveles extremos el mercado de valores desarrolla una vuelta de mercado mayor en los próximos 30 a 60 días.
"Históricamente cuando esta relación lleva a niveles extremos, el S&P se mueve en dirección opuesta en los próximos meses", afirma Jason Goepfert presidente de la firma Sundial Capital Research.
Hay una medida que en las últimas décadas ha tenido un ratio de fiabilidad del 100% para anticipar los giros mayores de mercado: Es el ratio Skew/VIX cuando alcanza niveles extremos. Veamos:
- El índice CBOE Skew o simplemente llamado Skew, mide el coste relativo de comprar opciones put fuera del dinero del S&P 500.
- El índice VIX es una medida de volatilidad.
Bien, cuando el ratio Skew/VIX alcanza niveles extremos el mercado de valores desarrolla una vuelta de mercado mayor en los próximos 30 a 60 días.
"Históricamente cuando esta relación lleva a niveles extremos, el S&P se mueve en dirección opuesta en los próximos meses", afirma Jason Goepfert presidente de la firma Sundial Capital Research.