Suiza investiga a doce bancos mundiales por presuntos “acuerdos ilícitos” para manipular tasas interbancarias

La Comisión de la Competencia de Suiza COMCO ha abierto una investigación contra doce bancos mundiales y otros intermediarios financieros por presuntas manipulaciones en las condiciones de mercado de los derivados mediante “acuerdos ilícitos” que influyeron en tasas interbancarias Libor y Tibor, según informa el organismo en un comunicado.

COMCO señala que ha recibido información sobre posibles “acuerdos ilícitos” entre bancos y, en concreto, señala que la connivencia entre los operadores de derivados podría haber influido en las tasas interbancarias Libor, fijada por la Asociación Británica de Banca (ABB), y Tibor, fijada por Japón.

“Además, las condiciones del mercado en los productos derivados basados en estos tipos de referencia podrían haber sido demasiado manipuladas”, incide el organismo, quien señala que uno de los principales objetivos de esta medida es evaluar los efectos de las prácticas denuncias en las empresas y los clientes suizos.

En concreto, ha abierto una investigación contra los dos mayores bancos suizos, UBS y Credit Suisse, y otros diez bancos internacionales: Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citigroup, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Holdings, JP Morgan Chase, Mizuho Financial Group, Rabobank Groep, Royal Bank of Scotland Group, Société Générale y Sumitomo Mitsui Banking Corporation. “Otros intermediarios financieros también son objeto de esta investigación”, añade.

Al parecer, la secretaría del organismo recibió una información que denuncia que operadores de derivados de varios bancos podrían haber influenciado en las tasas interbancarias LIBOR y TIBOR fijadas con respecto a ciertas divisas. Las asociaciones bancarias británicas y japonesa calculan estos tipos a diario, para una serie de divisas, basadas en los informes de sus respectos paneles de bancos.

Operadores de derivados de una serie de instituciones financieras podrían haber manipulado estos informes coordinando su comportamiento, lo que influyó en los tipos de referencia a su favor. Asimismo, también podrían haber actuado en connivencia para manipular la diferencia entre el precio de venta y el precio de la oferta de los derivados sobre la base de estos tipos de referencia en detrimento de sus clientes.


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alguien lo traduce?

Supongo es un caso similar al del euribor, antes como había muchas operaciones entre bancos referenciadas a él (tanto de depósitos como de derivados) a unos les interesaba el tipo alto y a otros bajo y como el precio lo forman las cotizaciones de varias decenas de bancos y se eliminan las más extremas y con el resto se hace una media, era un índice fiable donde las intenciones de manipulación se contrarrestaban.
Pero como ahora apenas hay operaciones entre bancos y los índices como el euribor sirven básicamente para productos de los bancos hacia sus clientes la inmensa mayoría de bancos están interesados en que su nivel sea lo más alto posible ya que muchos créditos se referencian a él.
Ignoro si ha habido manipulaciones (vamos, creo que sí pero no sé si las podrán demostrar) en los casos que coemntas pero desde luego en el euribor se nota mucho que el precio es excesivamente alto, tanto por su relación con el tipo oficial del dinero como sobre todo por el teórico que me sale a mi calculándolo con los futuros del euribor de 3 meses...está aproximadamente -y a pesar de su bajada- 0.25 más alto de lo que estaría en las mismas circunstancias antes de la crisis.

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ok gracias aclarado