Se van desvelando las condiciones de los nuevos test de estrés a la banca

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Los test de estrés que prepara la Autoridad Bancaria Europea (EBA) fijarán un mínimo de capital principal del 5 por 100, según Financial Times. En total, se someterán a estas pruebas 88 bancos de toda Europa. Tendrán más dificultades para alcanzar ese ratio, que mide los recursos propios de mayor calidad, con respecto al criterio utilizado en las pruebas de solvencia del año pasado que no lograron tranquilizar a los mercados sobre la salud del sector financiero europeo. En el pasado ejercicio no se tuvo en cuenta el core capital (capital básico) y sólo se exigió a los bancos demostrar un colchón del 6 por 100 de capital Tier 1, según una definición mucho más amplia ante la eventualidad de un escenario adverso, añade el diario.

Las pruebas de este año pueden resultar confusas, según el periódico, porque las definiciones de lo que cuenta como capital básico varían de un país a otro y los reguladores no se han puesto de acuerdo sobre cómo tratarlas. Un mínimo del 5 por 100 es una "buena predicción" de lo que va a exigírsele a la banca, dice el diario británico citando una fuente próxima a la EBA. El acuerdo Basilea III aplicable a los bancos globales establece un 7 por 100 de capital Tier 1, al que habrá que llegarse gradualmente de aquí a 2019.

El pasado miércoles, el presidente de la Autoridad Bancaria Europea, Andrea Enria, defendió la rigurosidad de las pruebas, saliendo al paso de algunas informaciones según las cuales algunos criterios iban a ser menos rigurosos que los del anterior ejercicio. El escenario "será más severo que el del año pasado", dijo Enria, según el cual "hay que tener en cuenta el conjunto" y no sólo parámetros aislados. Una de las críticas a las pruebas de 2010 es que la definición de capital Tier 1 resultaba ya anacrónica a la luz de las reformas reguladoras.

El borrador de escenario macroeconómico es menos pesimista que el del año pasado, pero, según los economistas, la discrepancia entre las expectativas básicas de las autoridades y el escenario de estrés es mayor este año y resultará por tanto más onerosa.

El pasado martes, el diario alemán Handelsblatt afirmaba que la segunda edición de las pruebas de estrés a las que serán sometidos esta primavera los bancos europeos contemplan en el peor de los escenarios manejados un retroceso del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,5 por 100 en 2011 y de dos décimas el próximo año, así como una caída del 15 por 100 en los mercados de renta variable.
 
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